MQL5 保本與移動停損：PositionModify、ATR 距離、停損只往獲利方向搬

開倉時設好的停損停利，之後就不動了：要嘛碰停損賠一筆固定的錢，要嘛碰停利賺一筆固定的錢。這篇加兩個常見的出場：保本是賺到一定程度就把停損搬到進場價附近，之後最差是平手；移動停損是停損跟著價格走，賺到的鎖一部分。兩個做法的共同規則只有一句：停損只往獲利方向搬，永遠不往回搬。

範例 MaCrossTrail.mq5 是餘額 1% 風險那隻均線交叉 EA（MaCrossRisk.mq5）加一個 ManagePosition()，每根新 K 線先看持倉的停損要不要搬、再看訊號；開倉多了「停利倍數 0 就不設」的處理，魔術碼另外換了一個，其他沒動。整份在我的 MT5 上編譯過，策略測試器用 2025 年 1 月的 EURUSD H1 跑了四種設定，文中日誌和數字是實際輸出。

先把範例跑起來

1. 把 MaCrossTrail.mq5 放到 MQL5\Experts\，在 MetaEditor 打開、按 F7，0 errors。
2. 策略測試器 Ctrl+R：EA 選 MaCrossTrail，EURUSD，H1，日期 2025.01.02 到 2025.01.31，模式「每次報價」，入金 10000，杠杆 1:100，按「開始」。
3. 看「日誌」頁。每筆開倉之後多了「移動」「保本」兩種行，印停損從哪搬到哪；測試器自己也會對每次修改印一行 position modified。

1. 參數與交易物件

//=== 1. 參數與交易物件 ==============================================
#include <Trade\Trade.mqh>

input int            i_FastPeriod = 10;       // 快線期數
input int            i_SlowPeriod = 30;       // 慢線期數
input ENUM_MA_METHOD i_MaMethod   = MODE_EMA; // 均線種類
input int            i_AtrPeriod  = 14;       // ATR 期數
input double         i_RiskPct    = 1.0;      // 每筆風險（餘額的 %）
input double         i_MaxLots    = 1.0;      // 手數上限
input double         i_SlAtr      = 2.0;      // 停損 = ATR x 倍數
input double         i_TpAtr      = 3.0;      // 停利倍數，0 不設
input double         i_BeAtr      = 1.0;      // 保本門檻倍數，0 不用
input int            i_BeLockPts  = 10;       // 保本時多鎖幾點
input double         i_TrailAtr   = 2.0;      // 移動停損倍數，0 不用
input long           i_Magic      = 20250701; // 魔術碼

CTrade   g_Trade;
int      g_FastHandle  = INVALID_HANDLE;
int      g_SlowHandle  = INVALID_HANDLE;
int      g_AtrHandle   = INVALID_HANDLE;
datetime g_LastBarTime = 0;

多三個參數。i_BeAtr：賺到幾倍 ATR 就保本，保本價是進場價再往獲利方向多 i_BeLockPts 點，把手續費蓋掉。i_TrailAtr：移動停損跟現價保持幾倍 ATR 的距離。兩個都設 0 就是關掉，跑出來會跟 MaCrossRisk 一模一樣，文末的對照就是這樣跑的。i_TpAtr 也多了一個意思：設 0 就不掛停利，讓移動停損自己決定什麼時候出。

指標 handle、算手數、查保證金、找持倉那幾段都沒改，檔案裡有，這篇不貼。

2. 開倉：停利倍數 0 就不設

   bool   useTp   = (i_TpAtr > 0);
   ...
   if(useTp && tpDist < minDist) tpDist = minDist;
   ...
   double tp = 0;                                 // 0 = 不設停利
   if(useTp)
      tp = NormalizeDouble(isBuy ? ask + tpDist : bid - tpDist,
                           _Digits);

CTrade 的 Buy()／Sell() 停利傳 0 就是不設。原本的寫法直接把 i_TpAtr 設 0 拿不到這個效果：停利距離 0 會被「不能小於 StopsLevel」那行補成最小距離，掛出一個貼著現價的停利。所以補正那行和算 tp 那幾行都看 useTp。

3. 保本與移動停損

//=== 3. 保本與移動停損：算出想要的停損價，比現在的好才改 ============
void ManagePosition(ulong ticket, int type, double atr)
{
   if(!PositionSelectByTicket(ticket))
      return;
   double open  = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
   double sl    = PositionGetDouble(POSITION_SL);
   double tp    = PositionGetDouble(POSITION_TP);
   bool   isBuy = (type == POSITION_TYPE_BUY);
   double dir   = isBuy ? 1 : -1;                 // 多 +1、空 -1
   double price = SymbolInfoDouble(_Symbol, isBuy ? SYMBOL_BID
                                                  : SYMBOL_ASK);
   double gain  = dir * (price - open);           // 現在賺的價差

   // 兩個候選：保本價、移動停損價，留對自己最有利的
   double want = sl;                              // 目前的停損
   if(sl == 0)                                   // 沒停損：從最差起算
      want = isBuy ? 0 : DBL_MAX;
   string why = "";
   if(i_BeAtr > 0 && gain >= atr * i_BeAtr)
   {
      double be = open + dir * i_BeLockPts * _Point;
      if(dir * (be - want) > 0) { want = be; why = "保本"; }
   }
   if(i_TrailAtr > 0)
   {
      double tr = price - dir * atr * i_TrailAtr;
      if(dir * (tr - want) > 0) { want = tr; why = "移動"; }
   }
   want = NormalizeDouble(want, _Digits);
   if(why == "")
      return;                                     // 沒有比現在好
   if(sl != 0 && dir * (want - sl) < _Point * 0.5)
      return;                                     // 好不到 1 點，不改

   // 新停損離現價至少要 StopsLevel，太近伺服器會拒
   long stops = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   if(dir * (price - want) < stops * _Point)
      return;

   if(!g_Trade.PositionModify(ticket, want, tp) ||
      g_Trade.ResultRetcode() != TRADE_RETCODE_DONE)
   {
      Print("改停損失敗 ", g_Trade.ResultRetcode(), " ",
            g_Trade.ResultRetcodeDescription());
      return;
   }
   Print(why, " #", ticket, "  停損 ", DoubleToString(sl, _Digits),
         " -> ", DoubleToString(want, _Digits),
         "  現價 ", DoubleToString(price, _Digits));
}

dir 是 +1（多）或 −1（空），乘上去之後多單空單共用同一套式子：dir * (a - b) > 0 就是「a 比 b 對自己更有利」，多單是 a 比 b 高、空單是 a 比 b 低。gain 是現在賺的價差，用平倉會用到的那邊的價，多單看 Bid、空單看 Ask。

接著算兩個候選停損價：保本價（賺夠了才有）和移動停損價（現價往回退 ATR 倍數），want 從現在的停損起算，候選價要比它更有利才換上去。那兩個 if 就是停損只往獲利方向搬：候選價比現在的停損差，就什麼都不做。差不到 1 點的也不改，省得每根 K 線都丟一筆修改給伺服器。

改之前看 StopsLevel：新停損離現價要有那個距離，太近伺服器會拒。然後 PositionModify(ticket, sl, tp) 改停損，停利要把原值一起傳回去，傳 0 會把原本的停利拿掉。

這個函式沒有記住任何東西：有沒有保本過、上次搬到哪，全部從持倉本身讀回來。EA 重啟、換台電腦接著跑，看到的持倉是什麼就從什麼開始。用一個「已經保本」的布林變數也做得到，但重啟就丟了。

4. OnTick：先管持倉、再看訊號

//=== 4. OnTick：新 K 線先管持倉、再看訊號 ==========================
void OnTick()
{
   ShowStatus();
   if(!IsNewBar())
      return;

   double fast[], slow[], atr[];
   ArraySetAsSeries(fast, true);
   ArraySetAsSeries(slow, true);
   ArraySetAsSeries(atr,  true);
   if(CopyBuffer(g_FastHandle, 0, 0, 3, fast) < 3 ||
      CopyBuffer(g_SlowHandle, 0, 0, 3, slow) < 3 ||
      CopyBuffer(g_AtrHandle,  0, 0, 3, atr)  < 3)
   {
      Print("指標資料還沒準備好，錯誤碼 ", GetLastError());
      g_LastBarTime = 0;
      return;
   }

   ulong ticket = 0;
   int   have   = FindMyPosition(ticket);
   if(have >= 0)
      ManagePosition(ticket, have, atr[1]);

一根 K 線只看一次：新 K 線的第一個 tick，用上一根收完的 ATR 和那時的現價算。想要每個 tick 都跟著搬，得把 CopyBuffer 和這個呼叫搬到 IsNewBar() 前面，而且「差不到 1 點不改」要放寬，不然一秒鐘會丟好幾筆修改。

移動停損的距離用當下的 ATR，波動縮小距離跟著縮，所以會出現價格沒漲、停損卻往上收的情況，下面的日誌有例子。要固定距離就在開倉時把 ATR 記下來。

執行結果

EURUSD 2025 年 1 月，預設參數（保本 1 ATR、移動停損 2 ATR、停利 3 ATR），14 筆，進場時間和價格跟 MaCrossRisk 逐筆相同，手數因餘額不同差一步。拿 #6 這筆看整個過程：

開多 #6  0.27 手 @1.02483  停損 380 點  風險 102.60
移動 #6  停損 1.02103 -> 1.02123  現價 1.02490
移動 #6  停損 1.02123 -> 1.02148  現價 1.02487
移動 #6  停損 1.02148 -> 1.02169  現價 1.02504
移動 #6  停損 1.02169 -> 1.02220  現價 1.02525
移動 #6  停損 1.02220 -> 1.02233  現價 1.02543
移動 #6  停損 1.02233 -> 1.02290  現價 1.02618
保本 #6  停損 1.02290 -> 1.02493  現價 1.02680
移動 #6  停損 1.02493 -> 1.02613  現價 1.02949
移動 #6  停損 1.02613 -> 1.02635  現價 1.02992

開多之後停損跟著往上搬了 6 次，賺到 1 ATR 時跳到保本價 1.02493（進場 1.02483 加 10 點），之後再跟 2 次，最後碰停利出場。

第 2、3 行就是上面說的情況：現價從 1.02490 掉到 1.02487，停損卻從 1.02123 搬到 1.02148，因為這根的 ATR 比上一根小。

整個月 EA 印了 62 行修改，測試器日誌也有 62 行 position modified，一一對應。修改不是成交，報告的交易總計還是 14。

同一個月、同一套訊號，四種設定的 14 筆各怎麼結束。「獲利側」是停損已經搬過進場價才被打到，也就是保本或移動停損收掉的；「虧損側」是停損還在進場價另一邊；「反向／測試結束」是被反向訊號平掉、或測試結束時強制平倉：

報告數字：

三種改法這個月都輸給固定停損停利。只加保本那趟：8 筆保本過，3 筆最後在保本價出場。其中 #18、#20 原本是到停利各賺 148.20、152.64 塊，現在先回檔碰到保本價，各賺 3.90、4.70 塊（正好 10 點乘手數，扣掉手續費還是正的）；#8 原本是被反向訊號平掉賠 28.08，變成賺 3.60。對照趟碰停損的 2 筆，保本一筆也沒救到，一樣賠。

再加移動停損：#14 開倉時印的風險是 102.48，停損先跟上來一段才被打到，賠 66.49；#16 原本是被反向訊號平掉賠 59.07，停損跟上來之後在虧損側被打到，賠 66.99。一筆少賠、一筆變糟。

不設停利那趟跟上一趟只差停利，最差。上一趟到停利的 5 筆，這趟全部變成在獲利側被移動停損收掉：只有 #6 賺更多（153.90 變 173.42），其他 4 筆各少 40 到 78 塊；其餘 9 筆出場一樣。價格每次都到了原本停利的位置又回頭，要退 2 ATR 才出場，退掉的就是那段。1 月的 EURUSD 沒有那種一路走不回頭的趨勢，「讓獲利跑」跑不出去。

這不是保本和移動停損沒用的結論，是 14 筆的一個月看不出來。它們改變的是每一筆怎麼結束，整體是好是壞看行情有沒有給趨勢。要不要用、距離幾倍 ATR，把同一段長一點的資料四種設定各跑一次比報告，不要憑直覺覺得保本一定比較安全。

本篇檔案：MaCrossTrail.mq5，放到 MQL5\Experts\ 底下，在 MetaEditor 打開按 F7 就能用。