固定 0.10 手有個問題：停損距離每筆不一樣，賠的錢也就每筆不一樣。這篇把手數改成由停損距離倒推，每筆最多賠餘額的 1%，順便講算手數要用到的商品規格，還有下單前怎麼確認保證金夠不夠。
範例 MaCrossRisk.mq5 是把固定 0.10 手的均線交叉 EA（MaCrossTrade.mq5：EMA 10／30 交叉進場、ATR 倍數停損停利、反向訊號先平再開）只換掉手數這一塊，魔術碼另外換了一個，其他都沒動。整份在我的 MT5 上編譯過、策略測試器跑過 2025 年 1 月的 EURUSD H1 和另外幾種情境，文中日誌和數字是實際輸出。
先把範例跑起來
- 把 MaCrossRisk.mq5 放到
MQL5\Experts\，在 MetaEditor 打開、按F7，0 errors。 - 策略測試器
Ctrl+R：EA 選 MaCrossRisk，EURUSD，H1，日期 2025.01.02 到 2025.01.31，模式「每次報價」，入金 10000，杠杆 1:100，按「開始」。 - 看「日誌」頁。開頭兩行「規格」是這個商品算手數要用的數字，之後每筆開倉都印手數、停損幾點、這筆最多賠多少。
固定手數，其實不知道自己在賠多少
同一個月、同一套訊號，固定 0.10 手的 MaCrossTrade 停損距離從 161 點到 434 點，一筆碰停損賠 16.1 到 43.4 塊，是 10000 塊帳戶的 0.16% 到 0.43%。差快三倍，而且波動大的時候停損拉遠、賠得更多，剛好是最不該加碼的時候。
反過來想：先決定一筆最多賠多少，比如餘額的 1%，再用停損距離算手數。停損遠就開小、停損近就開大，每筆賠的錢一樣。
算手數要用的商品規格
一手賠多少錢，看三個規格：SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE 是價格最小跳動一格（tick size，下面簡稱 tick），SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 是一手跳一格賠多少（通常是帳戶幣別，已經換算過），SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE 是一手的合約量。
手數本身有最小、最大、步進三個限制，SYMBOL_VOLUME_MIN、SYMBOL_VOLUME_MAX、SYMBOL_VOLUME_STEP，不照規格送單會被拒，錯誤碼 10014。範例 EA 啟動時把這些印出來，三個商品在我的 Tickmill 帳號上：
| 商品 | 合約 | tick | 每 tick (USD) | 最小／步進 (手) |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100000 | 0.00001 | 1.0000 | 0.01／0.01 |
| XAUUSD | 100 | 0.01 | 1.0000 | 0.01／0.01 |
| USDJPY | 100000 | 0.001 | 0.6357 | 0.01／0.01 |
EURUSD 一手 100000 歐元、跳 0.00001 賠 1 塊；黃金一手 100 盎司、跳 0.01 也是 1 塊；USDJPY 一手跳 0.001 是 100 日圓，換成美金 0.6357 塊，這個數跟著匯率走，所以每次算手數都要重新讀。
tick 不一定等於 _Point：有些商品一跳是好幾個 point，例如指數期貨報價到 0.01、一跳卻是 0.25，算錢要用 tick，不能用 _Point。這裡三個商品剛好相等，別的商品、別家券商不一定。
這些數字在 MT5 主視窗也看得到：「市場報價」（Ctrl+M）對商品按右鍵、「規格」。
1. 參數與交易物件
//=== 1. 參數與交易物件 ==============================================
#include <Trade\Trade.mqh>
input int i_FastPeriod = 10; // 快線期數
input int i_SlowPeriod = 30; // 慢線期數
input ENUM_MA_METHOD i_MaMethod = MODE_EMA; // 均線種類
input int i_AtrPeriod = 14; // ATR 期數
input double i_RiskPct = 1.0; // 每筆風險（餘額的 %）
input double i_MaxLots = 1.0; // 手數上限
input double i_SlAtr = 2.0; // 停損 = ATR x 倍數
input double i_TpAtr = 3.0; // 停利 = ATR x 倍數
input long i_Magic = 20250601; // 魔術碼
CTrade g_Trade;
int g_FastHandle = INVALID_HANDLE;
int g_SlowHandle = INVALID_HANDLE;
int g_AtrHandle = INVALID_HANDLE;
datetime g_LastBarTime = 0;原本固定手數的 i_Lots 換成 i_RiskPct（每筆賠餘額的百分之幾）和 i_MaxLots（算出來再大也不超過這個）。上限是保險：餘額大、停損又很近的時候，算出來的手數可能大到不合理。
2. OnInit：把規格印出來
//=== 2. OnInit：建指標、印出商品規格 ================================
int OnInit()
{
g_FastHandle = iMA(_Symbol, _Period, i_FastPeriod, 0,
i_MaMethod, PRICE_CLOSE);
g_SlowHandle = iMA(_Symbol, _Period, i_SlowPeriod, 0,
i_MaMethod, PRICE_CLOSE);
g_AtrHandle = iATR(_Symbol, _Period, i_AtrPeriod);
if(g_FastHandle == INVALID_HANDLE ||
g_SlowHandle == INVALID_HANDLE ||
g_AtrHandle == INVALID_HANDLE)
{
Print("指標建立失敗，錯誤碼 ", GetLastError());
return INIT_FAILED;
}
g_Trade.SetExpertMagicNumber(i_Magic);
g_Trade.SetDeviationInPoints(20);
g_Trade.SetTypeFillingBySymbol(_Symbol);
// 算手數要用到的規格，先印出來看
double minLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
double maxLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
double stepLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);
double tickSz = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
double tickVal = SymbolInfoDouble(_Symbol,
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS);
Print("規格 ", _Symbol, " 最小 ", DoubleToString(minLot, 2),
" 手 最大 ", DoubleToString(maxLot, 2),
" 手 步進 ", DoubleToString(stepLot, 2), " 手");
Print(" 合約 ", DoubleToString(SymbolInfoDouble(_Symbol,
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE), 0),
" tick ", DoubleToString(tickSz, _Digits),
" 每 tick ", DoubleToString(tickVal, 4), " ",
AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY));
Print("EA 啟動：每筆風險 ", DoubleToString(i_RiskPct, 1),
"% 餘額，上限 ", DoubleToString(i_MaxLots, 2), " 手");
return INIT_SUCCEEDED;
}指標 handle 和 CTrade 的三行設定跟 MaCrossTrade 一樣。多的是把上面那幾個規格讀出來印一遍，用 DoubleToString() 指定小數位，tick 用商品的 _Digits 位才看得到 0.00001。實盤前看一眼這兩行，規格跟想的不一樣馬上知道。
3. 依風險比例算手數
//=== 3. 依風險比例算手數 ============================================
// slDist 是停損距離（價格差）。回傳手數，算不出可用的手數就回 0；
// risk 帶回這筆手數真正會賠的錢（捨去到步進之後）
double CalcLots(double slDist, double &risk)
{
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
double riskMoney = balance * i_RiskPct / 100.0; // 這筆最多賠多少
double tickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol,
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
double tickValue = SymbolInfoDouble(_Symbol,
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS);
double minLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
double maxLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
double stepLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);
risk = 0;
if(tickSize <= 0 || tickValue <= 0 || stepLot <= 0 || slDist <= 0)
{
Print("規格讀不到或停損距離為 0，這筆不做");
return 0;
}
double lossPerLot = slDist / tickSize * tickValue; // 1 手賠多少
double lots = riskMoney / lossPerLot;
long steps = (long)MathFloor(lots / stepLot + 1e-9); // 捨去到步進
lots = NormalizeDouble(steps * stepLot, 8); // 修浮點尾數
if(lots < minLot)
{
Print("風險 ", DoubleToString(riskMoney, 2), " 連最小手數 ",
DoubleToString(minLot, 2), " 手都不夠，這筆不做");
return 0;
}
lots = MathMin(lots, MathMin(maxLot, i_MaxLots));
risk = lots * lossPerLot;
return lots;
}四步：餘額乘以風險比例是這筆最多賠的錢；停損距離除以 tick 是停損有幾格，乘每格的錢是一手碰停損賠多少；兩者相除是手數；最後 MathFloor() 無條件捨去到步進，捨去不能四捨五入，進位就超過設定的風險了。
捨去之後如果連最小手數都不到，這筆就不做，回傳 0。硬開 0.01 手等於賠超過設定的比例，小帳戶會常遇到，下面有實跑的例子。算出來的手數再跟商品最大手數和 i_MaxLots 取小；risk 用參考帶回這筆真正會賠的錢，印出來對帳用，它不含手續費、隔夜利息和滑點。
除法加的 1e-9 和 NormalizeDouble() 都是在擋浮點數：0.29 除以 0.01 會算成 28.999…、29 乘 0.01 會變 0.29000000000000004，不修掉就可能少一步或被券商拒。
4. 開倉前先問保證金
//=== 4. 開倉前先問保證金夠不夠 ======================================
bool EnoughMargin(ENUM_ORDER_TYPE type, double lots, double price)
{
double need = 0;
if(!OrderCalcMargin(type, _Symbol, lots, price, need))
{
Print("OrderCalcMargin 失敗，錯誤碼 ", GetLastError());
return false;
}
double freeMargin = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
if(need > freeMargin)
{
Print("保證金不夠：", DoubleToString(lots, 2), " 手要 ",
DoubleToString(need, 2), "，可用 ",
DoubleToString(freeMargin, 2), "，這筆不做");
return false;
}
return true;
}OrderCalcMargin() 問這張單要押多少保證金，ACCOUNT_MARGIN_FREE 是帳戶現在還能押多少。不夠就不送，省得被伺服器退 10019（not enough money）。入金 10000、1:100 的回測碰不到這條；實盤同時跑好幾隻 EA、或券商調低槓桿時才會，文末有把杠杆改 1:1 逼它出現的例子。
5. 開倉：先算手數、再查保證金、才下單
//=== 5. 開倉：先算手數、再查保證金、才下單 ==========================
bool OpenPosition(int dir, double atr)
{
double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
double slDist = atr * i_SlAtr;
double tpDist = atr * i_TpAtr;
long stops = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
double minDist = stops * _Point + (ask - bid);
if(slDist < minDist) slDist = minDist;
if(tpDist < minDist) tpDist = minDist;
// 先把停損價修到商品的小數位，再用修過的價差算手數
bool isBuy = (dir == POSITION_TYPE_BUY);
double entry = isBuy ? ask : bid;
double sl = NormalizeDouble(isBuy ? ask - slDist : bid + slDist,
_Digits);
double tp = NormalizeDouble(isBuy ? ask + tpDist : bid - tpDist,
_Digits);
slDist = MathAbs(entry - sl);
double risk = 0;
double lots = CalcLots(slDist, risk);
if(lots <= 0)
return false;
if(!EnoughMargin(isBuy ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL,
lots, entry))
return false;
bool ok = isBuy ? g_Trade.Buy(lots, _Symbol, 0, sl, tp)
: g_Trade.Sell(lots, _Symbol, 0, sl, tp);
if(!ok || g_Trade.ResultRetcode() != TRADE_RETCODE_DONE)
{
Print("下單失敗 ", g_Trade.ResultRetcode(), " ",
g_Trade.ResultRetcodeDescription());
return false;
}
Print(isBuy ? "開多" : "開空", " #", g_Trade.ResultOrder(),
" ", DoubleToString(lots, 2), " 手 @",
DoubleToString(g_Trade.ResultPrice(), _Digits),
" 停損 ", DoubleToString(slDist / _Point, 0), " 點",
" 風險 ", DoubleToString(risk, 2));
return true;
}這裡的順序是：先把停損停利價用 NormalizeDouble() 修到商品的小數位，再拿修過的價差去算手數。這樣印出來的「風險」就是停損真的被打到時會賠的數，不會差一個尾數。tick 比 _Point 粗的商品，價位還要再對齊 tick。OnTick、找持倉、平倉那幾段沒改，檔案裡有，這篇不貼。
執行結果
EURUSD 2025 年 1 月，14 筆，和固定 0.10 手的 MaCrossTrade 訊號、進場價、停損距離逐筆相同，只有手數不一樣。EA 印的行：
規格 EURUSD 最小 0.01 手 最大 100.00 手 步進 0.01 手
合約 100000 tick 0.00001 每 tick 1.0000 USD
EA 啟動：每筆風險 1.0% 餘額，上限 1.00 手
開多 #2 0.34 手 @1.03042 停損 288 點 風險 97.92
開空 #4 0.26 手 @1.03545 停損 389 點 風險 101.14
開多 #6 0.27 手 @1.02483 停損 380 點 風險 102.60
開空 #8 0.36 手 @1.02889 停損 284 點 風險 102.24
平倉 #8 浮動盈虧 -28.08
開多 #10 0.31 手 @1.02967 停損 331 點 風險 102.61
平倉 #10 浮動盈虧 -37.20
開空 #12 0.64 手 @1.02847 停損 161 點 風險 103.04
平倉 #12 浮動盈虧 -79.36
開多 #14 0.61 手 @1.02971 停損 168 點 風險 102.48
開空 #16 0.33 手 @1.02864 停損 304 點 風險 100.32
平倉 #16 浮動盈虧 -59.07
開多 #18 0.38 手 @1.03043 停損 260 點 風險 98.80
開空 #20 0.48 手 @1.04039 停損 212 點 風險 101.76
開多 #22 0.30 手 @1.04355 停損 340 點 風險 102.00
開空 #24 0.30 手 @1.04372 停損 347 點 風險 104.10
開多 #26 0.30 手 @1.04316 停損 352 點 風險 105.60
開空 #28 0.24 手 @1.04074 停損 434 點 風險 104.16手數從 0.24 到 0.64 手，每筆風險都在 97.92 到 105.60 塊之間。不是剛好 100 有兩個原因：捨去到步進通常會少一點；餘額會變，賺了 1% 跟著變大、賠了跟著縮，最後一筆算出來是 104.16。
碰停損的 2 筆可以對帳：#14 開 0.61 手印風險 102.48，報告成交表那筆盈利欄是 -102.48；#26 開 0.30 手印 105.60，盈利欄 -105.60。一分不差，手續費另外算，那兩筆各是 3.66 和 1.80。
| 項目 | 固定 0.10 手 | 餘額 1% |
|---|---|---|
| 交易總計 | 14 | 14 |
| 總淨盈利 (USD) | 237.28 | 656.51 |
| 最大權益數虧損 | 103.57 (1.02%) | 441.66 (4.19%) |
賺比較多不是策略變好了，是平均開了 0.37 手、三倍多的部位，回撤也跟著放大到四倍。風險比例不會讓一個策略從賠變賺，它做的是讓每一筆賠的錢可以預期，回撤跟著風險比例走而不是跟著行情。
1% 是常見的起點，連賠 10 筆掉一成；要 2% 還是 0.5%，看自己受得了多深的回撤。
換商品、換資金、換槓桿
黃金同一個月：手數只有 0.07 到 0.11 手，因為停損動輒 930 到 1353 點、一點 1 塊。手數每差一個步進 0.01 手，賠的錢就差 9 到 14 塊，捨去之後風險落在 92.24 到 104.24，比 EURUSD 離目標遠。一步的錢大的商品就是這樣，帳戶小的時候更明顯。
入金 300 塊跑 EURUSD：1% 是 3 塊，0.01 手停損 161 點要賠 1.61，開得成；停損 304 點以上的訊號 0.01 手就超過 3 塊，14 個訊號被擋掉 8 個，日誌印「連最小手數 0.01 手都不夠，這筆不做」。要改成硬開最小手數也行，那就要接受這種帳戶單筆賠到 1.4% 的事實。
杠杆改 1:1、入金 10000：第一筆 0.34 手要押 35034.28，可用只有 10000，整個月 14 個訊號全部印「保證金不夠」，一筆都沒開。沒有這個檢查的話一樣一筆都開不了，只是換成伺服器拒單：固定 0.10 手的 MaCrossTrade 在 1:1 跑同一個月，日誌是 14 行「下單失敗 10019 not enough money」。結果相同，差在自己先算過就知道差多少。
本篇檔案：MaCrossRisk.mq5，放到 MQL5\Experts\ 底下，在 MetaEditor 打開按 F7 就能用。