市價單是用現在的價格馬上成交；掛單是先把價格、停損停利交給券商，價格到了才成交。這篇把通道突破改成用掛單進場：每根 K 線在通道上緣（前 20 根的最高點）掛一張 Buy Stop、下緣（最低點）掛一張 Sell Stop，一張成交就刪掉另一張。
範例 EA：ChannelStop.mq5，送單、找單、改單、刪單都在這一個檔；參數、手數（每筆賠餘額 1% 倒推）這些在檔案開頭，文中不貼。文中的日誌都是策略測試器的實際輸出（EURUSD H1，2025 年 1 月，每次報價）。
1. 四種掛單，各看哪個價
掛在現價上方的有兩種：Buy Stop 漲上來就買，追突破；Sell Limit 漲上來才賣，等反彈。現價下方也兩種：Sell Stop 跌下去就賣，追跌破；Buy Limit 跌下來才買，等回檔。另有 Buy Stop Limit、Sell Stop Limit（到價後改掛一張限價單），本文不用。
Stop 這類，MT5 繁中介面叫「止損單」；Limit 這類叫「限價單」。為了不跟保護持倉的停損搞混，本文把 Stop 這類叫停止單。
跟市價單一樣，買單看 Ask、賣單看 Bid。MT5 圖表的 K 線是用 Bid 畫的，所以 K 線最高點還沒到掛單價，Buy Stop 就可能已經成交：
15:19:40 order [#193 buy stop 0.57 EURUSD at 1.03119] triggered
15:19:40 買入停止單成交 @1.03119 當時 Bid 1.03118那根 H1 K 線（1 月 10 日 15:00）最高只到 1.03118，差 1 點沒碰到掛單價；Ask 比 Bid 高一個點差，先到了。換日時點差會放大，差得更多：1 月 14 日 00:02 那張 Buy Stop 掛 1.02469，成交那一刻 Bid 還在掛單價下方 80 點，只是點差撐開就買進了。
價格一口氣跳過掛單價時，停止單用當時的價格成交，會比掛單價差；限價單則成交在掛單價或更好。另寫一隻測試 EA，在現價下方 30 點各掛一張 Buy Limit、Sell Stop；1 月 10 日 15:30:16 的一個 tick 同時越過兩張的價位：Buy Limit 掛 1.03009，成交在 1.03007，好 2 點；Sell Stop 掛 1.03008，成交在 1.03006，差 2 點。每次報價模式的 tick 是從 1 分鐘 K 線模擬的，跳幾點不代表實盤。
掛單存在券商的伺服器上：EA 停了、電腦關了，價格到了照樣成交。
2. 送出掛單：價格、停損停利、到期時間
//=== 2. 送出掛單：價格、停損停利、到期時間 ==========================
bool Done() // 伺服器收了這個請求
{
uint code = g_Trade.ResultRetcode();
return code == TRADE_RETCODE_DONE || code == TRADE_RETCODE_PLACED;
}
ENUM_ORDER_TYPE_TIME Life(datetime &expiry)
{
expiry = 0;
long can = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
if(i_ExpireBars <= 0 || (can & SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED) == 0)
return ORDER_TIME_GTC; // 一直有效，直到成交或刪掉
expiry = iTime(_Symbol, _Period, 0) // 這根的開盤時間
+ i_ExpireBars * PeriodSeconds(); // 再往後 N 根
return ORDER_TIME_SPECIFIED; // 到 expiry 就失效
}
bool SendStop(ENUM_ORDER_TYPE type, double price, double sl,
double tp, double lots)
{
datetime expiry;
ENUM_ORDER_TYPE_TIME life = Life(expiry);
bool ok = (type == ORDER_TYPE_BUY_STOP)
? g_Trade.BuyStop(lots, price, _Symbol, sl, tp, life, expiry)
: g_Trade.SellStop(lots, price, _Symbol, sl, tp, life, expiry);
if(!ok || !Done())
{
Print("掛單失敗 ", g_Trade.ResultRetcode(), " ",
g_Trade.ResultRetcodeDescription());
return false;
}
return true;
}CTrade 的 BuyStop、SellStop 依序是手數、掛單價、商品、停損、停利、期限種類、到期時間。停損停利跟著掛單走，成交後就是這筆持倉的停損停利。回 true 只代表請求送出去了，Done() 再看回傳碼：10009 是完成，10008 是單子已放上，都算收了。
期限種類常用三種：ORDER_TIME_GTC 一直有效，直到成交或刪掉；ORDER_TIME_DAY 到當天結束；ORDER_TIME_SPECIFIED 到指定的到期時間。
券商收哪幾種，看 SYMBOL_EXPIRATION_MODE。它是幾個旗標加起來的數，都是 SYMBOL_EXPIRATION_ 開頭：GTC 1、DAY 2、SPECIFIED 4、SPECIFIED_DAY 8（到指定那天結束）；實測 Tickmill 的 EURUSD 是 15＝1＋2＋4＋8，四種都收。can & SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 的 & 是位元運算，取出 4 那一位，結果 0 就是不收，跟參數 datetime &expiry 的 &（傳參考）是兩回事。查的時候用 SYMBOL_EXPIRATION_*，送單才用 ORDER_TIME_*，兩組數值不同，不能混用。
範例的 i_ExpireBars 預設 2：到期時間設在兩根 K 線後。EA 正常時每根 K 線都會改單或刪掉重掛，到期時間跟著往後推；EA 當掉或斷線，單子最多再掛兩根 K 線就自己消失（前提是券商收指定到期時間；不收的話 Life() 退回 GTC，就沒有這層保護）。EA 不在的這段時間，沒人會在一張成交後刪另一張，兩張都可能成交，所以別掛太久。
掛錯邊（Buy Stop 掛在 Ask 下方）會被拒，回 10015；到期時間在過去或離現在太近，回 10022。下面兩行是另一隻測試 EA 故意送錯的結果：
failed buy stop 0.1 EURUSD at 1.03595 [Invalid price]
failed buy stop 0.1 EURUSD at 1.06600 [Invalid expiration]在測試器裡實測，到期時間設在 90 秒後被拒，120 秒後才收。
3. 找自己的掛單
//=== 3. 找自己的掛單 ================================================
ulong FindMyOrder(ENUM_ORDER_TYPE type)
{
for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
ulong t = OrderGetTicket(i); // 順便選取這張，下面才讀得到
if(t == 0)
continue;
if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL) != _Symbol ||
OrderGetInteger(ORDER_MAGIC) != i_Magic)
continue;
if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE) == type)
return t;
}
return 0;
}
bool DeleteMyOrder(ENUM_ORDER_TYPE type, string why)
{
ulong t = FindMyOrder(type);
if(t == 0)
return true; // 本來就沒有
if(g_Trade.OrderDelete(t) && Done())
{
Print("刪掉 #", t, "：", why);
return true;
}
Print("刪單失敗 ", g_Trade.ResultRetcode(), " ",
g_Trade.ResultRetcodeDescription());
return false;
}掛單還沒成交就不是持倉，PositionsTotal 找不到，要用 OrdersTotal 和 OrderGetTicket。OrderGetTicket 回傳訂單編號（ticket），同時選取這張單，之後 OrderGetString、OrderGetInteger、OrderGetDouble 讀的都是它。跟找持倉一樣，用商品和魔術碼認出自己的單，再看類型。
刪單是 OrderDelete(ticket)，測試器日誌會印 order canceled。DeleteMyOrder 回傳有沒有刪成功（沒有要刪的也算成功），下一節會用到。
4. 每根新 K 線：改價，或刪掉重掛
//=== 4. 每根新 K 線：改價，或刪掉重掛 ===============================
void PlaceOrMove(ENUM_ORDER_TYPE type, double price, double atr)
{
bool isBuy = (type == ORDER_TYPE_BUY_STOP);
double now = SymbolInfoDouble(_Symbol,
isBuy ? SYMBOL_ASK : SYMBOL_BID);
long stops = SymbolInfoInteger(_Symbol,
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
// 停止單要掛在現價外面，而且至少隔 StopsLevel
if((isBuy ? price - now : now - price) <= stops * _Point)
{
DeleteMyOrder(type, "現價已經過了通道線");
return;
}
double dir = isBuy ? 1 : -1;
double sl = NormalizeDouble(price - dir * atr * i_SlAtr, _Digits);
double tp = NormalizeDouble(price + dir * atr * i_TpAtr, _Digits);
double lots = CalcLots(MathAbs(price - sl));
ulong t = FindMyOrder(type);
if(t > 0 && MathAbs(OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT) - lots)
< 1e-8)
{
// 手數沒變：改價、停損停利、到期時間
datetime expiry;
ENUM_ORDER_TYPE_TIME life = Life(expiry);
if(!g_Trade.OrderModify(t, price, sl, tp, life, expiry) ||
!Done())
Print("改單失敗 ", g_Trade.ResultRetcode(), " ",
g_Trade.ResultRetcodeDescription());
return;
}
if(!DeleteMyOrder(type, "手數要換")) // OrderModify 改不了手數
return; // 舊的刪不掉，就別再掛一張
if(lots > 0)
SendStop(type, price, sl, tp, lots);
}
void OnTick()
{
datetime bar = iTime(_Symbol, _Period, 0);
if(bar == g_LastBar)
return;
g_LastBar = bar;
if(HavePosition()) // 有倉就不掛，交給停損停利
{
DeleteMyOrder(ORDER_TYPE_BUY_STOP, "已經有持倉"); // 平常早就
DeleteMyOrder(ORDER_TYPE_SELL_STOP, "已經有持倉"); // 刪掉了
return;
}
g_High.Refresh();
g_Low.Refresh();
g_Atr.Refresh();
int at; // MaxValue 順便回傳位置，不用
double top = g_High.MaxValue(1, i_Channel, at); // 前 N 根的
double bot = g_Low.MinValue(1, i_Channel, at); // 最高、最低
double atr = g_Atr.Main(1);
if(top == EMPTY_VALUE || bot == EMPTY_VALUE || atr == EMPTY_VALUE)
{
g_LastBar = 0; // 資料還沒好，下個 tick 重來
return;
}
PlaceOrMove(ORDER_TYPE_BUY_STOP, top, atr);
PlaceOrMove(ORDER_TYPE_SELL_STOP, bot, atr);
}通道線每根 K 線都可能移動；ATR 一變，停損距離就變，照每筆風險 1% 算出來的手數也跟著變。
OrderModify 能改掛單價、停損停利、到期時間，改不了手數：CTrade 的 OrderModify 沒有手數參數。另寫測試 EA，把一張 0.1 手的掛單用 OrderSend 直接送改單請求（TRADE_ACTION_MODIFY）、手數寫 0.20：測試器裡回 10009 成功，價格改了，手數還是 0.1，不報錯。
所以手數沒變就改單，變了就刪掉重掛；舊的刪不掉就先不掛，免得多出一張。這個月改單 124 次、刪掉重掛 318 次。
停止單要掛在現價外面，還要隔商品的 StopsLevel 點（券商規定掛單價離現價至少幾點，Tickmill 是 0）。新 K 線一開盤就已經在通道外，這一邊就不掛，舊單也刪掉，不去追已經跑掉的價。
有持倉就不掛新單，交給停損停利出場。
5. 一張成交，就刪掉另一張
//=== 5. 一張成交，就刪掉另一張 ======================================
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
if(trans.type != TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
return; // 只看「多了一筆成交」
ulong deal = trans.deal;
if(!HistoryDealSelect(deal) ||
HistoryDealGetInteger(deal, DEAL_MAGIC) != i_Magic ||
HistoryDealGetString(deal, DEAL_SYMBOL) != _Symbol ||
HistoryDealGetInteger(deal, DEAL_ENTRY) != DEAL_ENTRY_IN)
return; // 不是這隻 EA 的進場
bool isBuy = (HistoryDealGetInteger(deal, DEAL_TYPE)
== DEAL_TYPE_BUY);
Print(isBuy ? "買入停止單" : "賣出停止單", "成交 @",
DoubleToString(HistoryDealGetDouble(deal, DEAL_PRICE),
_Digits), " 當時 Bid ", DoubleToString(
SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), _Digits));
DeleteMyOrder(isBuy ? ORDER_TYPE_SELL_STOP : ORDER_TYPE_BUY_STOP,
"另一邊成交了");
}MT5 的單子類型裡沒有「一張成交就取消另一張」（OCO）這種，要 EA 自己刪，而且要馬上刪：等到下一根 K 線才刪，價格掉頭碰到通道另一邊，另一張就可能也成交。
OnTradeTransaction 是交易有變化時 MT5 叫的函數。收到 TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD（多了一筆成交），用 HistoryDealSelect 選出這筆成交，確認是這隻 EA 的進場，就刪掉另一邊：
00:05:04 order [#3 sell stop 0.32 EURUSD at 1.03440] triggered
00:05:04 賣出停止單成交 @1.03433 當時 Bid 1.03433
00:05:04 order canceled [#2 buy stop 0.32 EURUSD at 1.04245]
00:05:04 刪掉 #2：另一邊成交了6. 在測試器跑一個月
測試設定：EURUSD H1，2025.01.02 到 2025.01.31，每次報價，入金 10000，杠杆 1:100。整個月 34 張停止單成交：21 張正好在掛單價，13 張比掛單價差、最多差 10 點，沒有一張更好。
過期的單，測試器要等下一根 K 線開盤才刪。另一隻測試 EA 送一張 00:32 到期的單：測試週期選 H1，01:00 才刪；選 M15，00:45 就刪。「幾分鐘後失效」這種邏輯，測試器驗不準。
週末也一樣：週五 23:00 改單，到期時間是週六 01:00，週一第一個 tick 才刪：
01.10 23:00:00 order modified [#206 buy stop 0.22 EURUSD at 1.03119]
01.10 23:00:00 order modified [#207 sell stop 0.22 EURUSD at 1.02109]
01.13 00:05:00 order expired [#206 buy stop 0.22 EURUSD at 1.03119]
01.13 00:05:00 order expired [#207 sell stop 0.22 EURUSD at 1.02109]EA 在同一個 tick 重新掛上新的兩張。
餘額 10000 跑到 9088.53：掛單只決定怎麼進場，這個通道突破在這個月是賠的。
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