把 MQL5 重複的程式抽成 .mqh：#include、共用參數、類別框架，兩隻 EA 用同一套

一隻 EA 寫到能上線，檔案裡大半是跟策略無關的東西：自檢、算手數、下單重送、保本移動、事件檔、通知、日結。均線交叉 EA MaCrossMonitor.mq5 有 626 行，真正屬於「均線交叉」的只有建均線、讀均線、判斷交叉那幾段。要再寫一隻策略，就得整份複製，之後修一個 bug 要改好幾份。這篇把共用的部分抽成一個 .mqh，EA 檔只留訊號。

三個範例檔。EaKit.mqh 是共用框架，622 行；MaCrossKit.mq5 是同一個均線交叉，剩 77 行；ChannelKit.mq5 是第二隻策略：通道突破，81 行。兩隻 EA 都在策略測試器實跑，文中的日誌都是實際輸出。

先把範例跑起來

1. EaKit.mqh 放到 MQL5\Include\OrzBlog\（OrzBlog 資料夾自己建）；兩隻 EA 放 MQL5\Experts\，在 MetaEditor 各按一次 F7。
2. 策略測試器 Ctrl+R：EURUSD，H1，2025.01.02 到 2025.01.31，模式「每次報價」，入金 10000，杠杆 1:100；EA 先選 MaCrossKit 跑一次，再換 ChannelKit 跑一次。

1. #include 怎麼找檔

#include <OrzBlog\EaKit.mqh>  // 到 MQL5\Include\ 找
#include "EaKit.mqh"           // 到這個 .mq5 的資料夾找

角括號到 MQL5\Include\ 找，引號到「寫這行 #include 的檔」所在的資料夾找，兩種都可以帶子資料夾。兩邊不互相退讓：引號寫 "OrzBlog\EaKit.mqh"，EA 旁邊沒有就報 not found，不會再去 Include 找；角括號也不會找 EA 旁邊的檔。多隻 EA 共用的放 Include，只給一隻 EA 用的放它旁邊。

編譯時 .mqh 的內容整段貼進來，一起編成 .ex5。所以 .ex5 不需要 .mqh 就能跑——我跑回測的那個終端，Include 底下根本沒有 OrzBlog。反過來，改了 .mqh 之後，用到它的每隻 EA 都要重新按 F7，新的 .ex5 才有改過的內容。

同一個檔被引入兩次很常見：MaCrossKit 引的 Trend.mqh 和 Oscilators.mqh 都各自引了 Indicator.mqh。編譯器只收一次，實測連兩條不同路徑指到同一個檔也一樣，所以 C 語言那套 #ifndef 守衛在 MQL5 不必寫。

2. 共用的參數跟著 .mqh 走

//=== 2. 共用的參數跟著 .mqh 走 ======================================
#include <Trade\Trade.mqh>

input group "共用：風險與出場"
input double i_RiskPct    = 1.0;      // 每筆風險（餘額的 %）
input double i_MaxLots    = 1.0;      // 手數上限
input double i_SlAtr      = 2.0;      // 停損 = ATR x 倍數
input double i_TpAtr      = 3.0;      // 停利倍數，0 不設
input double i_BeAtr      = 1.0;      // 保本門檻倍數，0 不用
input int    i_BeLockPts  = 10;       // 保本時多鎖幾點
input double i_TrailAtr   = 2.0;      // 移動停損倍數，0 不用
input int    i_Retry      = 3;        // 下單最多送幾次
input group "共用：通知"
input bool   i_NotifyPush  = true;    // 推播到手機
input bool   i_NotifyMail  = false;   // 寄電子郵件
input bool   i_NotifyAlert = false;   // 本機跳視窗
input string i_WebhookUrl  = "";      // 空白＝不送 WebRequest
input int    i_StaleMin    = 30;      // 幾分鐘沒報價就警告，0 不用

input 寫在 .mqh 裡也算數，每隻引入它的 EA 輸入頁都會有這些參數；input group 在輸入頁加一行分組標題。順序照原始碼由上往下：#include 寫在 EA 自己的 input 前面，共用的就排前面。測試器日誌開頭列的參數就是這個順序：

共用：風險與出場=
i_RiskPct=1.0
i_MaxLots=1.0
...
共用：通知=
i_NotifyPush=true
...
i_FastPeriod=10
i_SlowPeriod=30
i_MaMethod=1
i_AtrPeriod=14
i_Magic=20250801

兩個限制。名稱會撞：EA 再宣告一次 i_RiskPct，編譯報 variable already defined（error 125）。預設值每隻 EA 都一樣：想讓每隻不同的，就別放進 .mqh。魔術碼就是這種——同一個商品上掛的每隻 EA 必須不同（同一隻掛兩個週期也算兩隻），所以它留在 EA 自己的 input，啟動時再交給框架。MaCrossKit 沿用 MaCrossMonitor 的 20250801，因為它是來取代舊版的，兩隻不會同時掛。

3. 用類別把狀態收起來

//=== 3. 用類別把狀態收起來 ==========================================
class CEaKit
{
private:
   CTrade   m_Trade;
   long     m_Magic;
   datetime m_LastBarTime;
   bool     m_Ready;                  // 自檢過了沒
   string   m_LastBad;                // 上次自檢的結果，變了才印
   string   m_LogName;                // 事件檔檔名（Common\Files）
   datetime m_DayStart;               // 日結從幾點起算
   bool     m_StaleSaid;              // 「報價停了」印過了沒

   bool     Preflight();
   void     AdoptPosition();
   double   CalcLots(double slDist, double &risk);
   bool     EnoughMargin(ENUM_ORDER_TYPE type, double lots,
                         double price);
   bool     SendMarket(bool isBuy, double lots, double sl, double tp);
   bool     OpenPosition(int dir, double atr);
   void     ManagePosition(ulong ticket, int type, double atr);
   double   PositionNet(long pos);
   void     DailySummary(datetime from, datetime to);
   void     CheckStale(datetime now);
   bool     InSession(datetime now, datetime &open);

public:
            CEaKit() : m_Magic(0), m_LastBarTime(0), m_Ready(false),
                       m_LastBad("?"), m_DayStart(0),
                       m_StaleSaid(false) {}
   bool     Init(long magic);         // OnInit 叫
   void     Deinit();                 // OnDeinit 叫
   bool     Ready();                  // 自檢＋接手，過了才 true
   bool     IsNewBar();
   void     ForgetBar() { m_LastBarTime = 0; } // 這根下個 tick 重來
   int      FindMyPosition(ulong &ticket);
   void     ShowStatus();
   void     OnSignal(int dir, double atr);     // 管倉＋照訊號進出
   void     OnTrade(const MqlTradeTransaction &trans);
   void     OnTimer();
   void     Log(string msg);
   void     Notify(string msg);
};

為什麼不直接把函數搬過去？原本的函數讀 g_Trade、g_LastBarTime、i_Magic 這些全域變數。搬進 .mqh 之後，這些名字要由 EA 提供：EA 沒宣告 i_Magic，編譯報 undeclared identifier（error 256），錯誤指在 .mqh 裡；EA 宣告了就過，寫在 #include 後面也過。.mqh 偷偷依賴 EA 裡的名字，只看 .mqh 本身看不出來。

類別把這些狀態收成自己的成員（m_ 開頭），放在 private:，類別外面碰不到；魔術碼由 Init(magic) 傳進來。EA 只宣告一個 CEaKit g_Kit，呼叫 public: 底下那幾個方法。public: 第一行 CEaKit() : m_Magic(0), … 是建構子，物件建立時自動執行，冒號後面是給成員初值。

方法的本體大多寫在類別外面，名字前加 CEaKit::，表示這是 CEaKit 的方法。例如 IsNewBar，原本讀寫全域的 g_LastBarTime，現在是成員 m_LastBarTime：

bool CEaKit::IsNewBar()
{
   datetime t = iTime(_Symbol, _Period, 0);
   if(t == m_LastBarTime)
      return false;
   m_LastBarTime = t;
   return true;
}

OnTick、OnTimer、OnTradeTransaction 這些事件函數留在 EA，再轉給框架。.mqh 裡如果直接寫了 OnTimer()，EA 想寫自己的就會報 function already defined and has body（error 165）；框架的 OnTimer() 是類別的方法，名字一樣也不衝突。

4. 均線交叉：只剩訊號

//=== 4. 均線交叉：只剩訊號 ==========================================
#include <Indicators\Trend.mqh>
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
#include <OrzBlog\EaKit.mqh>

input int            i_FastPeriod = 10;       // 快線期數
input int            i_SlowPeriod = 30;       // 慢線期數
input ENUM_MA_METHOD i_MaMethod   = MODE_EMA; // 均線種類
input int            i_AtrPeriod  = 14;       // ATR 期數
input long           i_Magic      = 20250801; // 魔術碼

CEaKit g_Kit;
CiMA   g_Fast;
CiMA   g_Slow;
CiATR  g_Atr;

int OnInit()
{
   if(!g_Fast.Create(_Symbol, _Period, i_FastPeriod, 0,
                     i_MaMethod, PRICE_CLOSE) ||
      !g_Slow.Create(_Symbol, _Period, i_SlowPeriod, 0,
                     i_MaMethod, PRICE_CLOSE) ||
      !g_Atr.Create(_Symbol, _Period, i_AtrPeriod))
   {
      Print("指標建立失敗，錯誤碼 ", GetLastError());
      return INIT_FAILED;
   }
   return g_Kit.Init(i_Magic) ? INIT_SUCCEEDED : INIT_FAILED;
}

void OnDeinit(const int reason) { g_Kit.Deinit(); }
void OnTimer()                  { g_Kit.OnTimer(); }

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
{
   g_Kit.OnTrade(trans);
}

void OnTick()
{
   if(!g_Kit.Ready())
      return;
   g_Kit.ShowStatus();
   if(!g_Kit.IsNewBar())
      return;

   g_Fast.Refresh();
   g_Slow.Refresh();
   g_Atr.Refresh();
   double fast1 = g_Fast.Main(1), fast2 = g_Fast.Main(2);
   double slow1 = g_Slow.Main(1), slow2 = g_Slow.Main(2);
   double atr1  = g_Atr.Main(1);
   if(fast2 == EMPTY_VALUE || slow2 == EMPTY_VALUE ||
      atr1  == EMPTY_VALUE)
   {
      Print("指標資料還沒準備好，錯誤碼 ", GetLastError());
      g_Kit.ForgetBar();
      return;
   }

   int dir = -1;                                  // -1 = 沒訊號
   if(fast2 <= slow2 && fast1 > slow1) dir = POSITION_TYPE_BUY;
   if(fast2 >= slow2 && fast1 < slow1) dir = POSITION_TYPE_SELL;
   g_Kit.OnSignal(dir, atr1);
}

OnTick 剩四件事：框架說可以動了沒、在圖上顯示持倉、是不是新 K 線、讀指標算訊號。訊號用 -1 表示沒有，POSITION_TYPE_BUY／POSITION_TYPE_SELL 表示方向，交給 OnSignal：它先管手上的倉（保本、移動停損），同方向不動，反方向先平再開。

抽完要證明行為沒變。同一天用同樣設定各跑一次 MaCrossMonitor 和 MaCrossKit：日誌裡帶時間的 376 行（EA 印的加上測試器自己的成交紀錄）只差事件檔檔名那一行，其餘逐字相同，包括 78 行開倉、保本、移動、平倉；報告的 28 筆成交也一樣，14 筆交易，總淨盈利 416.00。「同一天」要講究：策略測試器用的是券商現在的隔夜利息，隔天重跑，損益可能差幾分錢。

5. 第二隻 EA：通道突破

跟 MaCrossKit 一樣的樣板，用一行註解帶過：

//=== 5. 第二隻 EA：通道突破 =========================================
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
#include <OrzBlog\EaKit.mqh>

input int  i_Channel   = 20;          // 通道看幾根 K 線
input int  i_AtrPeriod = 14;          // ATR 期數
input long i_Magic     = 20250802;    // 魔術碼，別跟別隻 EA 撞

CEaKit g_Kit;
CiHigh  g_High;
CiLow   g_Low;
CiClose g_Close;
CiATR   g_Atr;

int OnInit()
{
   if(!g_High.Create(_Symbol, _Period) ||
      !g_Low.Create(_Symbol, _Period) ||
      !g_Close.Create(_Symbol, _Period) ||
      !g_Atr.Create(_Symbol, _Period, i_AtrPeriod))
   {
      Print("指標建立失敗，錯誤碼 ", GetLastError());
      return INIT_FAILED;
   }
   return g_Kit.Init(i_Magic) ? INIT_SUCCEEDED : INIT_FAILED;
}

// …OnDeinit、OnTimer、OnTradeTransaction 跟 MaCrossKit.mq5 一樣

void OnTick()
{
   // …Ready、ShowStatus、IsNewBar 跟 MaCrossKit.mq5 一樣

   g_High.Refresh();
   g_Low.Refresh();
   g_Close.Refresh();
   g_Atr.Refresh();
   int    at;                           // MaxValue 順便回傳位置，不用
   double top1   = g_High.MaxValue(2, i_Channel, at); // 前一根之前
   double bot1   = g_Low.MinValue(2, i_Channel, at);  // 的 N 根
   double top2   = g_High.MaxValue(3, i_Channel, at);
   double bot2   = g_Low.MinValue(3, i_Channel, at);
   double close1 = g_Close.GetData(1);
   double close2 = g_Close.GetData(2);
   double atr1   = g_Atr.Main(1);
   if(top2 == EMPTY_VALUE || bot2 == EMPTY_VALUE ||
      close2 == EMPTY_VALUE || atr1 == EMPTY_VALUE)
   {
      Print("資料還沒準備好，錯誤碼 ", GetLastError());
      g_Kit.ForgetBar();
      return;
   }

   int dir = -1;                        // 剛收在通道外才算突破
   if(close2 <= top2 && close1 > top1) dir = POSITION_TYPE_BUY;
   if(close2 >= bot2 && close1 < bot1) dir = POSITION_TYPE_SELL;
   g_Kit.OnSignal(dir, atr1);
}

收盤剛站上前 20 根 K 線（不含剛收的那根）的最高價就做多，剛跌破最低價就做空。CiHigh／CiLow 的 MaxValue／MinValue 從第 2 根起往回找 i_Channel 根，第三個參數回傳找到的位置，這裡用不到。

保本、移動停損、事件檔、出場通知、日結，這隻 EA 一行都沒寫，全在框架裡。魔術碼 20250802，跟均線交叉不同，兩隻掛在同一個商品上才分得清誰的倉。同一段 2025 年 1 月：19 筆交易，總淨盈利 41.55。前三筆：

開空 #2  0.34 手 @1.03169  停損 294 點  風險 99.96
[通知] 出場 #2 停利 0.34 手  損益 147.90
開多 #4  0.35 手 @1.03042  停損 288 點  風險 100.80
[通知] 出場 #4 停利 0.35 手  損益 149.10
開多 #6  0.25 手 @1.04220  停損 401 點  風險 100.25
[通知] 出場 #6 停損 0.25 手  損益 -102.00

本篇檔案：EaKit.mqh 放 MQL5\Include\OrzBlog\；MaCrossKit.mq5、ChannelKit.mq5 放 MQL5\Experts\。在 MetaEditor 打開 EA 按 F7 就能用。