MT5 策略測試器：報價模式、報告數字、參數優化與前向測試

這篇不寫新程式。把均線交叉的 MaCrossTrade 放進策略測試器，從頭到尾走一遍：設定怎麼填、四種報價模式跑出來差在哪、報告該看哪幾個數字、參數優化怎麼設、前向測試怎麼抓過度擬合。文中的數字全是我這台 MT5 實跑出來的。

範例用 MaCrossTrade.mq5（EMA 10／30 交叉、ATR 倍數停損停利），放到 MQL5\Experts\、在 MetaEditor 按 F7 編譯好就能跟著做。

設定頁怎麼填

「查看」選單的「策略測試」或 Ctrl+R 打開測試器。「概述」頁是幾個捷徑，「設置」頁才是完整的設定，這次用的值：

• 專家：MaCrossTrade；交易品種：EURUSD；週期：H1。
• 日期：自定義週期，2025.01.02 到 2025.01.31。
• 延遲：零延遲，理想執行。先不模擬網路延遲。
• 模式：每次報價。下一節講差別。
• 入金：10000 USD；杠杆：1:100。
• 優化：已禁用。「轉寄」是 Forward 的怪翻譯，就是前向測試，先選否，優化那節再用。

「輸入」頁列出 EA 的 input 參數，值可以直接改，不用重新編譯。按「開始」，跑完會自動切到結果頁。「日誌」頁是測試器和 EA 的 Print 輸出，出錯先看這裡。

四種報價模式，同一隻 EA 四種結果

除了真實報價那種模式，測試器手上只有 K 線，最細到 1 分鐘，中間的每一筆報價（tick）是模擬出來的，差別在每根 K 線裡模擬幾個價。同一個月、同一隻 EA、四種模式（名稱照「模式」下拉）：

「每次報價」從 1 分鐘 K 線的開高低收把中間的走法畫出來；「1分鐘OHLC」一分鐘只給開高低收四個價；「僅使用開價」一根 H1 也只給四個價：開盤在整點，最高、最低、收盤擠在那根結束前的最後幾秒，日誌裡停損停利都在 59 分 57、58 秒觸發。「每個報價基於真實報價」用券商真的記錄下來的每一筆報價，含當時的點差。要券商有提供 tick 歷史才有意義：缺 tick 的分鐘會退回每次報價模式模擬，報告的「質量歷史」就不會是「100% 真實報價」；我的 Tickmill 帳號 2025 年 1 月的 EURUSD 是。

三種模擬模式的進場訊號完全一樣，訊號在 K 線收盤判斷，每種模式都有那個價；差在停損停利。1分鐘OHLC 跟每次報價幾乎一樣，差的 0.2 塊是 2 筆停利成交價各差 1 點：有一分鐘的最高最低就知道碰沒碰到，只有停損停利近到同一分鐘內兩邊都碰得到時才會猜錯，這隻 EA 兩邊都離進場價兩倍 ATR 以上。

僅使用開價少一筆：第一個訊號的 tick 落在週一 00:00，市場還沒開，下單被拒「市場關閉」，其他模式週一第一筆 tick 是 00:05。停損停利只在一小時四個價上檢查，一小時內先碰哪邊只能猜。

真實報價差最多，兩個地方。週一開盤第一筆多單買在 1.03102 而不是 1.03042，Bid 一樣、Ask 差 60 點：那一分鐘每次報價模式用的點差是 34 點，真實報價是 94 點；不過那筆最後只差 0.1 塊，停利跟著進場價一起挪了。1 月 23 日那筆空單，每次報價模式 18:12 碰到停利，真實報價模式那時價格沒碰到、18:45 打到停損，一來一回差 53 塊，兩種模式的缺口幾乎全在這一筆。模擬出來的 tick 只是「這一分鐘內可能的一條路」，不是真的走過的路。

怎麼選：像這種只在收盤判斷、停損停利離得遠的策略，開發和優化用 1分鐘OHLC，快得多（這裡 2.2 秒對 0.9 秒）、結果幾乎一樣，定案前用每次報價或真實報價再跑一次確認；盤中追蹤停損、掛單這類靠 tick 的策略一開始就用每次報價。僅使用開價只適合完全在收盤判斷、不掛停損停利的策略。

報告要看哪幾個數字

結果頁幾十個數字，先看這幾個（每次報價那次）：

報告裡的「本日餘額」是 Balance 的怪翻譯，「最大本日餘額虧損」就是餘額回撤，只算已平倉的；「權益數」是 Equity，含浮動盈虧。看回撤看權益數那個。「柱」是 K 線數，「報價」是 tick 數。

一個月 14 筆，夏普比率 4.80 這種數字沒有意義，樣本太少。報告要拉長到幾年、幾百筆才值得認真看，下面的優化就用整年。

參數優化

「輸入」頁每個參數後面有開始、步長、停止三格和一個勾。勾起來的參數會在範圍裡逐一嘗試，沒勾的固定用「值」那格。我勾了四個：快線 5 到 20 步長 5、慢線 20 到 60 步長 10、停損 1 到 3 倍、停利 2 到 4 倍，後兩個步長 1，4×5×3×3 = 180 組。

手數和魔術碼不該優化，把勾拿掉；更乾淨的做法是在程式裡把 input 改成 sinput，輸入頁還看得到、值照改，只是開始、步長、停止那幾格和勾都不能用，優化結果也不會有這一欄（實測過：標了 sinput 的參數就算給了範圍，測試器也只跑其他參數的組合）：

sinput double i_Lots  = 0.10;     // 手數：不優化
sinput long   i_Magic = 20250401; // 魔術碼：不優化

「設置」頁的優化選「完整算法」，每一組都跑；組數多到跑不完時才用「基於快速遺傳算法」，它只往有希望的方向試。旁邊的標準是排名依據，用預設的「最大本日餘額」，也就是最終餘額最高。日期改成 2024 整年，轉寄那格下一節講；模式我還是用每次報價，求穩。按「開始」，180 組在我的 6 個代理並行跑了 8 分 45 秒，每一組平均 10 秒（加上下一節的前向 180 趟，全部 11 分 27 秒）；跑完看「優化結果」頁，可以點欄位標題排序。

2024 年的結果：180 組只有 1 組賺錢，+12.23（快線 20、慢線 30、停損 1 倍、停利 3 倍，157 筆）；9 組快慢線同為 20，沒交易；其餘全賠，最差賠 1,277.77。均線交叉在 2024 年的 EURUSD H1 上，這 180 組裡沒有哪組救得了。這才是優化的用途：不是找「最好的參數」，是看整片參數空間長什麼樣。

前向測試：把優化出來的參數往後跑

「設置」頁的「轉寄」把測試期切成兩段：前段優化，後段（前向時期）拿優化出來最好的那批參數原封不動再跑一次：少於 256 組時全部都跑，這次 180 組全跑了，更多時只跑前 10%（遺傳算法是前 25%）。切法可以選 1/2、1/3、1/4 或自定義日期。我用自定義：2024 整年優化，2025 上半年前向。跑完多一個「向前結果」頁，每一組並排前段和後段的成績（下表參數欄是快線 / 慢線 / 停損倍數 / 停利倍數）：

2024 唯一賺錢的那組，2025 上半年賠 41.52；2025 上半年賺最多的那組 +746.74，2024 賠 793.81。兩段的排名沒有關係。2024 年 180 組只有 1 組賺，2025 上半年 96 組賺：賺不賺錢主要是那段行情決定的，不是參數。

這叫過度擬合：在一段歷史裡挑出來的「最佳參數」，只是最貼合那段走勢的參數，不代表下一段還貼合。前向測試是最便宜的檢查：優化完的參數，往後那段沒跑過的資料還賺，才算數。判斷時看整片，一組參數附近的鄰居都賺，比單一組冠軍可信；前向冠軍一樣是回頭挑出來的，不能拿它當下一段的答案。

回測還會在哪裡騙你

• 歷史資料。報告的「質量歷史」不是 100% 就有缺口。券商早期的資料常常只有用日線填出來的 1 分鐘 K，我這家 2019 年以前就是這樣，盤中策略的回測我從 2019 年起算。
• 隔夜利息和合約規格用的是現在的，不是當時的；點差倒是歷史的，存在每根 1 分鐘 K 裡，真實報價模式更是每一筆 tick 的。同一份設定、同一個月，我上次跑總淨盈利 237.28，這次 237.23，成交價、手續費、每筆盈利逐筆相同，差的 0.05 塊全在隔夜利息欄。
• 樣本。一個月十幾筆什麼都證明不了；至少幾年、幾百筆，再加前向。

本篇檔案：MaCrossTrade.mq5，放到 MQL5\Experts\ 底下，在 MetaEditor 打開按 F7 就能用。